The Experts below are selected from a list of 7503 Experts worldwide ranked by ideXlab platform
B1021161028, Rekka Saputri - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
PENGARUH Stock Split TERHADAP RETURN DAN PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Jurnal Manajemen Update, 2020Co-Authors: B1021161028, Rekka SaputriAbstract:ABSTRACTThis study aims to determine how the effect of returns and  trading activity before and after the Stock Split on companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research was conducted on companies that did a Stock Split which were listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The method used in this research is event study, where the event window in this study consists of 10 days before and 10 days after a Stock Split. The sampling technique in this study was taken based on purposive sampling technique. The data analysis technique used in this study was paired t-test sample test. Based on the results of the analysis it was found that there were no differences in Stock Returns before and after the Stock Split and there were differences in Trading Volume Activity (TVA) before and after the Stock Split. Keywords  : Stock Split, Return and Trading Volume Activity. DAFTAR PUSTAKAAduda, Josiah, O. & Chemarum, C. (2010). Market Reaction to Stock Splits: Empirical Evidence From The Nairobi Stock Exchange. Dalam African Journal of Business & Management, 1: h: 165-184.Ade, Hernoyo. (2013). Pengaruh Stock Split Announcement Terhadap Volume Perdagangan Dan Return. Management Analysis Journal, Vol.2, No.1. Alexander, M., & Amin, K. (2018). Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. jurnal manajemen, 1-6. Aritonang, S. H., Djazuli, A., & Susanto, H. H. (2009). Analisis Return, Abnormal Return, Aktivitas Volume Perdagangan Atas Pengumuman Merger dan Akuisisi. Wacana, Vol.12 No.4. Artama, N. S. & Wirakusuma, M. G (2018). Perbedaan Reaksi Pasar atas Peristiwa Stock Split dan Reverse Stock Split. E-Jurnal Akuntansi, 1225-1252. Astuty. (2009). Pengaruh Stock Split Terhadap Harga dan Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 08, No.02. Budiardjo & Joshe. (2011). Pertumbuhan Earning Per Share, Price To Book Value dan Price Earning Ratio Sebagai Dasar Keputusan Stock Split. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 13, No.1. Erlinawati & Mawardi. (2015). Pengaruh Jumlah Saham Beredar, Harga Saham, dan Persentase Saham Publik Terhadap Likuiditas Perusahaan yang Listing di JII Periode 2013. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2. Erwin, & Surtikanti. (2017). Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Stock Split Terhadap Likuiditas Saham dan Dampaknya Terhadap Return Saham. Jurnal Riset Akuntansi, Vol.16, No.2. Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BPUndip, Semarang. Hasan, Iqbal. (2008). Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.  Hartono, J. (2017). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE. Husnan, S., & Pud (Yu & Webb, 2009)jiastuti, E. (2012). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi Keenam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Indarti, I., & Purba, D. M. (2011). Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Jurnal Aset, 57-63. Labibah, M. I., & S. D. (2014). Analisis Harga Saham, Likuiditas Saham, Earning Per Share dan Price Earning Ratio Antara Sebelum dan Sesudah Stock Split. E-Jurnal Akuntansi, 33-48. Lamoreux, C & Poon. (1987). The Market Reaction to Stock Split. Journal of Finance. 1347-1370. Latifah, N. (2007). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Perdagangan Saham Di Bursa Efek Jakarta. Fokus Ekonomi, 65-80. Lestari, W. R. (2012). Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum dan Sesudah Melakukan Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). GEMA, Vol 4, No.1. Lyroudi, K., & Dasilas, A. (2006). The Valuation Effects Of Stock Splits In NASDAQ. Managerial Finance, Vol.32, No.5. Mawarta. (2001). Kinerja Keuangan, Harga Saham, dan Pemecahan Saham. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol 4, No,2. Novitasari, A., & Wijayanto, A. (2018). Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan pada Stock Split. Jurnal Analisis Manajemen, Vol.7, No.1. Pabundu, Tika. (2006). Metodologi Researce Bisnis. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Pavabutr, P & Kulpatra S. (2008). The Impact of Stock Split on Price and Liquidity on The Stock Exchange of Thailand. Dalam International Research Journal of Finance and Economics, 123-131. Pramana, Andi & Wisnu, M. (2012). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham. Jurnal Manajemen. Vol 1, No. 1. Purnamasari, A. I. (2013). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Perdagangan Saham Di BEI 2007-2012. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 258-276. Riyadi, S., & Andreva, S. (2013). Analisis Dampak Stock Split terhadap Harga, Volume dan Keputusan Investasi pada Saham. E-Jurnal Manajemen dan Bisnis , Vol 1, No.1. Samsul, M. (2006). Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga. Sanusi, F. V., & Khel, H. (2018). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Emiten Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 211-220. Slamet, L & Sudaryono, E. (2018). Pengaruh Stock Split dan Likuiditas Saham pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Indonesia dengan Memperhatikan Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. 264-275. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Sujana, I. N. (2017). Pasar Modal yang Efisien. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.5, No.2. Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi Edisi Pertama. Yogyakarta: Kanisius. Utami, E. S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stock Split. Jurnal Sosiohumaniora, Vol.3, No.3. Utomo, K. P. (2016). Harga Sebelum dan Sesudah Stock Split Saham terhadap Volume Transaksi PT Lippo Karawaci. Jurnal Administrasi Kantor, 136-152. Weston, J. F., & Copeland, T. E. (1997). Manajemen Keuangan. Edisi Kesembilan. Jakarta : Bina Rupa Aksara. Yu, S., & Webb, G. (2009). The Effects of ETF Splits On Return, Liquidity, and Individual Investor. Journal Managerial Finance, Vol.35, No.9.www.idx.co.idwww.yahoofinance.comwww.britama.comwww.edusaham.co
Saputri, Rekka Saputri B1021161028 - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
PENGARUH Stock Split TERHADAP RETURN DAN PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Jurnal Manajemen Update, 2020Co-Authors: Saputri, Rekka Saputri B1021161028Abstract:ABSTRACTThis study aims to determine how the effect of returns and  trading activity before and after the Stock Split on companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research was conducted on companies that did a Stock Split which were listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The method used in this research is event study, where the event window in this study consists of 10 days before and 10 days after a Stock Split. The sampling technique in this study was taken based on purposive sampling technique. The data analysis technique used in this study was paired t-test sample test. Based on the results of the analysis it was found that there were no differences in Stock Returns before and after the Stock Split and there were differences in Trading Volume Activity (TVA) before and after the Stock Split.DAFTAR PUSTAKAAduda, Josiah, O. & Chemarum, C. (2010). Market Reaction to Stock Splits: Empirical Evidence From The Nairobi Stock Exchange. Dalam African Journal of Business & Management, 1: h: 165-184.Ade, Hernoyo. (2013). Pengaruh Stock Split Announcement Terhadap Volume Perdagangan Dan Return. Management Analysis Journal, Vol.2, No.1. Alexander, M., & Amin, K. (2018). Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. jurnal manajemen, 1-6. Aritonang, S. H., Djazuli, A., & Susanto, H. H. (2009). Analisis Return, Abnormal Return, Aktivitas Volume Perdagangan Atas Pengumuman Merger dan Akuisisi. Wacana, Vol.12 No.4. Artama, N. S. & Wirakusuma, M. G (2018). Perbedaan Reaksi Pasar atas Peristiwa Stock Split dan Reverse Stock Split. E-Jurnal Akuntansi, 1225-1252. Astuty. (2009). Pengaruh Stock Split Terhadap Harga dan Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 08, No.02. Budiardjo & Joshe. (2011). Pertumbuhan Earning Per Share, Price To Book Value dan Price Earning Ratio Sebagai Dasar Keputusan Stock Split. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 13, No.1. Erlinawati & Mawardi. (2015). Pengaruh Jumlah Saham Beredar, Harga Saham, dan Persentase Saham Publik Terhadap Likuiditas Perusahaan yang Listing di JII Periode 2013. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2. Erwin, & Surtikanti. (2017). Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Stock Split Terhadap Likuiditas Saham dan Dampaknya Terhadap Return Saham. Jurnal Riset Akuntansi, Vol.16, No.2. Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BPUndip, Semarang. Hasan, Iqbal. (2008). Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.  Hartono, J. (2017). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE. Husnan, S., & Pud (Yu & Webb, 2009)jiastuti, E. (2012). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi Keenam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Indarti, I., & Purba, D. M. (2011). Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Jurnal Aset, 57-63. Labibah, M. I., & S. D. (2014). Analisis Harga Saham, Likuiditas Saham, Earning Per Share dan Price Earning Ratio Antara Sebelum dan Sesudah Stock Split. E-Jurnal Akuntansi, 33-48. Lamoreux, C & Poon. (1987). The Market Reaction to Stock Split. Journal of Finance. 1347-1370. Latifah, N. (2007). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Perdagangan Saham Di Bursa Efek Jakarta. Fokus Ekonomi, 65-80. Lestari, W. R. (2012). Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum dan Sesudah Melakukan Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). GEMA, Vol 4, No.1. Lyroudi, K., & Dasilas, A. (2006). The Valuation Effects Of Stock Splits In NASDAQ. Managerial Finance, Vol.32, No.5. Mawarta. (2001). Kinerja Keuangan, Harga Saham, dan Pemecahan Saham. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol 4, No,2. Novitasari, A., & Wijayanto, A. (2018). Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan pada Stock Split. Jurnal Analisis Manajemen, Vol.7, No.1. Pabundu, Tika. (2006). Metodologi Researce Bisnis. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Pavabutr, P & Kulpatra S. (2008). The Impact of Stock Split on Price and Liquidity on The Stock Exchange of Thailand. Dalam International Research Journal of Finance and Economics, 123-131. Pramana, Andi & Wisnu, M. (2012). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham. Jurnal Manajemen. Vol 1, No. 1. Purnamasari, A. I. (2013). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Perdagangan Saham Di BEI 2007-2012. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 258-276. Riyadi, S., & Andreva, S. (2013). Analisis Dampak Stock Split terhadap Harga, Volume dan Keputusan Investasi pada Saham. E-Jurnal Manajemen dan Bisnis , Vol 1, No.1. Samsul, M. (2006). Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga. Sanusi, F. V., & Khel, H. (2018). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Emiten Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 211-220. Slamet, L & Sudaryono, E. (2018). Pengaruh Stock Split dan Likuiditas Saham pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Indonesia dengan Memperhatikan Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. 264-275. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Sujana, I. N. (2017). Pasar Modal yang Efisien. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.5, No.2. Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi Edisi Pertama. Yogyakarta: Kanisius. Utami, E. S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stock Split. Jurnal Sosiohumaniora, Vol.3, No.3. Utomo, K. P. (2016). Harga Sebelum dan Sesudah Stock Split Saham terhadap Volume Transaksi PT Lippo Karawaci. Jurnal Administrasi Kantor, 136-152. Weston, J. F., & Copeland, T. E. (1997). Manajemen Keuangan. Edisi Kesembilan. Jakarta : Bina Rupa Aksara. Yu, S., & Webb, G. (2009). The Effects of ETF Splits On Return, Liquidity, and Individual Investor. Journal Managerial Finance, Vol.35, No.9.www.idx.co.idwww.yahoofinance.comwww.britama.comwww.edusaham.co
Ida Bagus Panji Sedana - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
DAMPAK Stock Split TERHADAP HARGA SAHAM DAN AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 2020Co-Authors: Ni Kadek Wiwik Yuniartini, Ida Bagus Panji SedanaAbstract:Stock Split merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memecah nilai nominal saham menjadi lebih kecil. Kebijakan Stock Split memberikan dampak terhadap harga saham serta aktivitas volume perdagangan saham. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi dampak Stock Split terhadap harga saham dan aktivitas volume perdagangan saham. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan aksi korporasi berupa Stock Split periode 2016-2018 dengan 47 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui www.idx.co.id. Teknik analisis data menggunakan wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Stock Split berdampak terhadap harga saham yang dilihat melalui adanya perbedaan yang signifikan harga saham sebelum dan sesudah Stock Split. Stock Split tidak berdampak terhadap aktivitas volume perdagangan saham yang diukur melalui trading volume activity yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan trading volume activity sebelum dan sesudah Stock Split. Kata kunci : Stock Split, Harga Saham, Trading Volume Activity.
Evie Tri Ratna Zyahromie - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
ANALISIS PENGARUH Stock Split, VOLUME PERDAGANGAN, DAN RETURN SAHAM TERHADAP BID - ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI
2013Co-Authors: Evie Tri Ratna ZyahromieAbstract:This research aimed to determine the effect of Stock Split, Trading Volume, and Stock Return of the Bid-Ask Spread. Stock Split in this study indicated from the daily share price during the five days prior to the Stock Split and performed five days after the Stock Split, Trading Volume by Volume of shares outstanding views in the five days before and five days after the Stock Split and Stock Return is measured by using the total daily Stock Returns during the five days before and five days after the Stock Split. The population in this research are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period from 2007 to 2011 with a sample of firms that do Stock Split during the period of observation. Sampling was purposive sampling method. From thirty-seven companies, only eighteen companies selected . The hypotheses were tested by multiple regression analysis with a significance level of 10%. The results of this research is the Stock Split does not affect the Bid-Ask Spread the companies listed on the Stock Exchange. Trade volume has no effect on the Bid-Ask Spread the companies listed on the Stock Exchange. Stock Return has no effect on the Bid-Ask Spread the companies listed on the Stock Exchange during the period of the study in 2007-2011. Keywords: Stock Split, Trading Volume, Return Stock, Bid-Ask Spread
Endri Hastuti - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
analisis pengaruh Stock Split terhadap likuiditas saham dan return saham
2010Co-Authors: Endri HastutiAbstract:Stock Split merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh emiten untuk menaikkan jumlah saham yang beredar. Stock Split menjadi perdebatan bagi teori keuangan, karena ketidak konsistenan antara teori dan prakteknya. Secara teori, Stock Split tidak akan menambah nilai perusahaan secara ekonomis. Sementara dalam prakteknya, beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pasar cenderung bereaksi terhadap pengumuman Stock Split. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris perbedaan likuiditas saham dan abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman Stock Split. Penelitian ini adalah event study atau studi peristiwa empiris yang menggunakan data-data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diambil sebanyak 15 perusahaan yang mengeluarkan pengumuman Stock Split pada periode 2004-2007. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dibutuhkan adalah volume saham yang diperdagangkan, jumlah saham yang beredar, harga saham harian, dan Indeks Harga Saham Gabungan. Data tersebut digunakan untuk menghitung Trading Volume Activity (TVA) dan Abnormal Return (AR). Data yang diperoleh kemudian diuji dengan uji beda rata-rata dua sampel berhubungan (paired sample t-test) karena sebaran data normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tidak terdapat perbedaan trading volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman Stock Split. Hasil uji t menunjukkan thitung (1,262) kurang dari ttabel (2,145). Nilai rata-rata TVA sebelum pengumuman Stock Split (0,00182) hanya sedikit berbeda dari pada rata-rata TVA sesudah pengumuman Stock Split (0,00140). (2) Terdapat perbedaan abnormal return saham antara sebelum dan sesudah pengumuman Stock Split. Hasil uji t yang menunjukkan thitung (2,653) lebih besar dari ttabel (2,145). Nilai rata-rata abnormal return saham sesudah pengumuman Stock Split (–0,00681) ternyata lebih rendah dari pada abnormal return saham sebelum pengumuman Stock Split (0,00957).
